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Futures Trading Explained Lingo

Postado por Tom Craig no Futures Trading Palavras neste Post: 952

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Um contrato futuro é um contrato entre um comprador e vendedor em que o vendedor concorda em entregar uma determinada mercadoria para o comprador em algum momento no futuro. Os termos do presente contrato: preço, quantidade, qualidade, tempo, hora e local foram negociados entre o comprador eo vendedor. Embora executória por lei, estes acordos foram frequentemente violados por compradores e vendedores.

Futuros Um contrato é um acordo juridicamente vinculativo, sobre a negociação feita andar de um futuro de câmbio, para comprar ou vender uma mercadoria ou instrumento financeiro algum tempo no futuro. Contratos futuros são padronizados de acordo com a qualidade, quantidade, e prazo de entrega e localização de cada mercadoria. A única variável é preço, o que é descoberto em uma bolsa chão.

O padrão Graus de commodities ou instrumentos são indicados nas regras do câmbio que devem ser cumpridos quando entregar contra um futuro contrato. Graus são frequentemente acompanhadas de um calendário conjunto troca de descontos e prémios admissível para a entrega de mercadorias de menor ou maior do que qualificar o padrão exigido pela regulamentação contrato.

A maioria dos instrumentos financeiros são uma mercadoria, no sentido de que eles são um artigo de comércio ou um produto que pode ser utilizado para comércio. Por exemplo, Bônus do Tesouro são uma mercadoria, porque eles são indistinguíveis entre si, enquanto a duração do período de vencimento é igual. Stock certificados, também, são uma mercadoria, como uma ação é o mesmo que o outro. Assim, temos os instrumentos financeiros como commodities agora.

Offset está tendo um segundo futuros ou opções posição oposta à posição inicial, ou abrir posição. Para compensar a compra de um futuro contrato, segundo um contrato de futuros sobre a mesma mercadoria com o mesmo mês de entrega é vendido. Para compensar a venda de um futuro contrato, segundo um contrato de futuros sobre a mesma mercadoria com o mesmo mês de entrega é adquirido.

O dinheiro refere-se ao mercado físico commodities, o que você pode tocar-se eles milho, trigo, carne, obrigações, ou Stock, você pode tocá-los. Arbitrage é quando você compra algo em um mercado e vendê-lo em outro. Por exemplo, se Corn futuro, foram sobrevalorizada em relação ao dinheiro mercado, arbitragers iria vender Milho futuros e vender dinheiro milho, à espera de ter o fornecimento de milho a partir de futuros para entrega física do milho, o diferencial de preços bolsos. No entanto, normalmente como arbitragers comprar ou vender futuro, voltar a conduzir o preço em linha com o mercado físico, e pode compensar as suas posições com lucro.

Posição longa

Uma posição longa é celebrado através da compra de um futuro contrato. As posições longas são rentáveis se o contrato subjacente futuros aumentos de preço durante o período da exploração. Uma posição longa é compensado pelo que vende a mesma quantidade e contrato um mês que inicialmente comprado. Por exemplo, se você comprar um mar Milho em 2,35 dólares por bushel, esta posição poderia ser compensada mais tarde por um mar de venda Corn contrato. Quando o preço é mais elevado do que o preço de entrada e, em seguida, um lucro é merecido. Quando o preço é inferior ao preço de compra inicial e, em seguida, ocorre uma perda. As posições longas são normalmente utilizados pelos consumidores como hedge contra a subida dos preços, e iniciada por especuladores na expectativa de preços mais elevados.

Posição curta

Uma posição curta é celebrado por vender inicialmente um contrato futuros. No mercado de futuros, ao contrário do mercado acionário, é tão fácil de estabelecer uma posição curta como uma posição longa. Posições curtas são rentáveis se os contratos futuros subjacente diminui no preço durante o período exploração. Posições curtas são compensadas pela compra da mesma quantidade e contrato mês que você inicialmente vendido. Por exemplo, se você vender um mar de milho em US $ 2,35, esta posição poderia ser compensada por um mar de compra de milho em uma hora mais tarde. Quando o preço de compra é menor do que o original preço de venda, um lucro é alcançado. No entanto, se o preço de aquisição resultante é maior do que o original preço de venda, uma perda é incorrido.

Os produtores que pretendem "evitar" preços potencialmente mais baixos como uma posição curta aumentos no valor de declínio dos preços-geral estabelecer posições curtas. Especuladores "antecipação" preços mais baixos no futuro estabelecer posições curtas.

Especuladores

O dicionário define "especular" como se segue: (1) Para meditar sobre um assunto; reflectir. (2) Para participar em um curso de raciocínio muitas vezes baseadas em provas; sinônimo: pensar. (3) Para exercer a compra ou venda de uma mercadoria com um elemento de risco sobre a chance de lucro.

Para os potenciais mercadoria comerciantes deveriam pensar em especulando como exercício de um processo de pensamento para chegar a uma conclusão, baseada em dados incompletos, para fins de lucro.

Hedge

Cobertura é a prática de compensar o risco inerente a qualquer preço em dinheiro, tomando uma posição no mercado, mas igual posição oposta em mercados de futuros.

Hedgers usar o mercado futuro para proteger os seus negócios a partir de preços adversos mudanças.

Margens podem variar

As margens sistema é fundamental para tornar futuros comercial viável. Ao exigir fundos para fazer backup de posições, bem como o intercâmbio clearinghouse atuando como intermediário para todas as transacções, o sistema permite margens e todos os contratos para compensar o risco de contraparte é removido.

Margem níveis são estabelecidos por meio do intercâmbio de acordo com os potenciais riscos envolvidos no contrato de futuros (consulte a figura a seguir).

Por exemplo, se pretende estabelecer uma posição no mercado do Ouro, você teria de ter 1.350 dólares em sua conta, antes de colocar uma ordem para entrar no mercado de margem inicial. A fim de manter uma posição, o saldo teria de ficar acima $ 1.000 para manutenção de margem. A partir deste, um participante no mercado futuro da commodity Ouro é possível verificar que cerca de três vezes mais arriscada do que a de milho, como Ouro exige três vezes o montante da margem inicial exigida para entrar neste mercado.

Autor: admin

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Tags: Arbitragem, árbitros, Commodity, Reencaminhar Contrato, Contrato Futuros, Graus, Hedge, posição longa, margens, Offset, posição curta, especuladores